Spread Trading - Estrategia - Cálculo

Spread Trading - Cálculo de estrategia - Commodities Spread Trading - Cálculo de estrategia - Commodities Hay dos tipos de estrategias para Spread: Bull Spread Bear Spread propagación de toros Esta estrategia se aplica cuando la brecha de propagación entre los dos contratos (Contrato de oro Gold contrato Gold contrato de casi mes o el contrato de octubre de contrato de Zinc Oct) es más o ampliar. espalda de oso Esta estrategia se aplica cuando la brecha de propagación entre los dos contratos (Contrato de oro Gold contrato Gold contrato de casi mes o contrato de Lead Oct contrato Zinc Oct) es menor o estrecha (la diferencia entre los dos contratos se convierten en 8220, Zero8221 o 8220, negative8221) .) Cálculo: Aquí, estoy tomando el ejemplo de la propagación entre el plomo Zinc (mi favorito): Primero tome los datos históricos del último mes del sitio web de MCX (mcxindia Market Bhav Copy Bhav Copy Commoditywise) A continuación, tome la brecha de spread entre el precio de cierre de cada día (Spread Gap = precio de cierre de plomo Zinc Closing Price) para el último mes Tome la "Promedio" de esos spread gap de los precios de cierre y también la "desviación estándar" de la brecha de spread de los precios de cierre para los últimos 20-25 días. Ahora tendremos dos higos. Eso es 8220; 8220; Desviación estándar 8221; . Ahora viene la parte final que es la toma de decisiones y la implementación de la estrategia Spread: Rango de propagación de Bull = Promedio + Desviación estándar Si la propagación Gap> Bull Spread Range, entonces vamos a ir para la estrategia de difusión Bull. Significa que venderemos el contrato de mes lejano o el contrato principal y compraremos el contrato de mes cercano o el contrato de Zinc. Oso Rango de propagación = Promedio - Desviación estándar